Leçon 4: Assurer la Solidité – Intégrer la Gestion du Risque et du Capital

Concept Clé

C'est la partie la plus importante du plan pour la survie à long terme. Une stratégie géniale avec une mauvaise gestion du risque mène à la ruine.

Analogie

Ce sont les calculs de structure, les fondations anti-sismiques, les systèmes de sécurité incendie. C'est ce qui empêche la maison de s'effondrer à la première tempête.

Éléments Fondamentaux de Gestion du Risque (à INSCRIRE)

  • Risque Maximum par Trade : Votre Limite Infranchissable
    • Définir le % MAX du capital risqué sur UNE SEULE opération.
    • Recommandation Stricte : 1% à 2% MAXIMUM.
    • Exemple : "Je ne risquerai jamais plus de 1% de mon capital total sur un seul trade."
  • Calcul de la Taille de Position : La Mécanique Essentielle
    • Spécifier que vous calculerez la taille de lot pour CHAQUE trade pour respecter le risque en %.
    • Inclure la Formule : Taille Lot = (Capital * Risque%) / (StopLoss Pips * Valeur Pip/Lot)
    • Montrer un Exemple (fictif) :
      • Capital=5000€, Risque=1% (50€), Paire=EUR/USD (Pip≈9.2€/lot), SL=30pips
      • Calcul: Taille Lot = (5000 * 0.01) / (30 * 9.2) = 50 / 276 ≈ 0.18 lot standard.
    • Engagement : "Je calculerai la taille de position pour chaque trade."
  • Limites de Perte Maximales (Drawdown) : Les Disjoncteurs
    • Définir des limites cumulées qui obligent à arrêter de trader (jour, semaine, mois).
    • Exemples : "Stop trading jour après 3 pertes consécutives OU perte jour > 3%", "Stop semaine si perte > 6%", "Réévaluer stratégie si drawdown total > 15%".
  • Gestion de la Corrélation :
    • Règle pour limiter l'exposition globale sur paires corrélées ?
    • Exemple : "Pas plus de 2 trades longs XXX/USD simultanés", "Réduire risque à 0.5% si 2 trades sur paires corrélées (EUR/USD, GBP/USD)".

Règle de l'Architecte

Les fondations (Gestion du Risque) sont plus importantes que les décorations (stratégie). Soyez intransigeant sur votre risque par trade, le calcul de la taille de position, et vos limites de drawdown. C'est votre assurance survie.