Le Voyage en Vaut-il la Peine ? – Le Ratio Risque/Rendement

Le Concept du Ratio Risque/Rendement

Le Ratio Risque/Rendement (R:R) compare le profit potentiel de votre trade (si votre Take-Profit est atteint) au risque que vous prenez (si votre Stop-Loss est atteint).

Formule de Calcul

Ratio R:R = Gain Potentiel ÷ Perte Potentielle

Généralement calculé en pips :

  • Gain Potentiel = Distance entre Prix d'Entrée et Take-Profit (en pips)
  • Perte Potentielle = Distance entre Prix d'Entrée et Stop-Loss (en pips)

Exemple Pratique

Scénario : Achat d'EUR/USD

  • Prix d'Entrée : 1.0850
  • Stop-Loss : 1.0820 (Perte potentielle = 30 pips)
  • Take-Profit : 1.0910 (Gain potentiel = 60 pips)
  • Calcul : Ratio R:R = 60 pips ÷ 30 pips = 2

On exprime cela comme un ratio de 1:2 (Pour chaque 1€ risqué, vous visez à en gagner 2).

Pourquoi est-ce Important ?

Imaginez que vous ayez une stratégie qui ne gagne que 50% du temps (comme lancer une pièce de monnaie).

Ratio R:R = 1:1

Vous risquez 30 pips pour gagner 30 pips.

Après 100 trades :

  • 50 trades gagnants : +1500 pips
  • 50 trades perdants : -1500 pips
  • Résultat net : 0 pip

Ratio R:R = 1:2

Vous risquez 30 pips pour gagner 60 pips.

Après 100 trades :

  • 50 trades gagnants : +3000 pips
  • 50 trades perdants : -1500 pips
  • Résultat net : +1500 pips

Attention aux Ratios Défavorables

Si votre R:R est inférieur à 1:1 (ex: 1:0.5, risquer 30 pips pour gagner 15 pips), même avec 50% de réussite, vous perdrez de l'argent à long terme !

Conclusion

Pour être profitable sans avoir besoin d'un taux de réussite extrêmement élevé, vous devez viser un Ratio Risque/Rendement supérieur à 1:1 sur la majorité de vos trades (ex: 1:1.5, 1:2, 1:3 ou plus).

Analogie du Capitaine

Avant de lever l'ancre, le capitaine évalue la valeur potentielle de la cargaison à destination (Rendement) par rapport aux dangers connus du voyage (Risque). Il ne prendra pas la mer si les risques semblent l'emporter largement sur les bénéfices potentiels. Il cherche des voyages où la récompense potentielle justifie les périls encourus.

Taux de Réussite et Ratio R:R

Voici les configurations typiques qui peuvent être rentables :

  • 40% de trades gagnants avec un R:R moyen de 1:3
  • 50% de trades gagnants avec un R:R moyen de 1:2
  • 60% de trades gagnants avec un R:R moyen de 1:1.5
  • 75% de trades gagnants avec un R:R moyen de 1:1

Exercice Pratique

Calculez le Ratio Risque/Rendement pour les trades suivants :

  1. Achat d'EUR/JPY à 162.50, SL à 162.20, TP à 163.10
  2. Vente de GBP/USD à 1.2800, SL à 1.2850, TP à 1.2700
  3. Pour un capital de 10,000€, avec un risque de 1% par trade, combien gagnerez-vous sur un trade avec un R:R de 1:3 si votre TP est atteint ?

Règle du Capitaine

N'embarquez que pour des voyages où la récompense potentielle (TP) est significativement supérieure au risque encouru (SL). Visez au minimum un ratio de 1:1.5 ou 1:2.